Сравнение CBTO с CPSL
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у CPSL с доходностью 4.29%.
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $173.83K | $130.79K | $209.27K | |
| $1.65M | $1.43M | $948.66K |
Сравнение доходности по годам CBTO и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 4.29% | 1.02% |
Correlation
The correlation between CBTO and CPSL is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSL
Сравнение CBTO c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и CPSL
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -3.72% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | 0.00% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -0.31% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и CPSL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 2.29% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 3.26% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 3.26% | +8.23% |
Сравнение комиссий CBTO и CPSL
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и CPSL
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and CPSL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for CPSL.
Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.79% for CPSL.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор