Сравнение CBTO с CANQ
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 5.37%.
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.33K | $67.45K | $119.50K | |
| $173.83K | $130.79K | $209.27K |
Сравнение доходности по годам CBTO и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 5.37% | -0.27% |
Correlation
The correlation between CBTO and CANQ is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CANQ
Сравнение CBTO c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и CANQ
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -12.79% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -2.43% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -2.99% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и CANQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 11.73% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 12.80% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 12.80% | -1.31% |
Сравнение комиссий CBTO и CANQ
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и CANQ
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CANQ в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.49% | 5.02% | 4.19% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and CANQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.24% for CBTO.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.90% for CANQ.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор