Сравнение CBTO с BTCO
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. CBTO is actively managed, while BTCO is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for BTCO.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и BTCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у BTCO с доходностью -28.85%.
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCO
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -17.75%
- С начала года
- -28.85%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -28.85% | -30.34% |
Correlation
The correlation between CBTO and BTCO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. BTCO — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCO
Сравнение CBTO c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и BTCO
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.23%, что меньше максимальной просадки BTCO в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | -52.05% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -50.44% | +29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -16.74% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и BTCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 44.13% | -31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 49.75% | -37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 49.75% | -37.37% |
Сравнение комиссий CBTO и BTCO
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BTCO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и BTCO
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BTCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and BTCO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BTCO.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while BTCO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.39% for BTCO.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор