Сравнение CBTO с BTCO
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. CBTO is actively managed, while BTCO is passively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for BTCO.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и BTCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у BTCO с доходностью -26.02%.
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BTCO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -26.02%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.54M | $3.08M | $6.45M | |
| $173.83K | $130.79K | $209.27K |
Сравнение доходности по годам CBTO и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.02% | -30.34% |
Correlation
The correlation between CBTO and BTCO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. BTCO — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCO
Сравнение CBTO c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и BTCO
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BTCO в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -53.33% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -48.47% | +27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -18.28% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и BTCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 44.23% | -32.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 49.03% | -37.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 49.03% | -37.54% |
Сравнение комиссий CBTO и BTCO
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BTCO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и BTCO
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BTCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and BTCO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BTCO.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while BTCO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.25% for BTCO.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор