Сравнение CBTO с BLOX
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CBTO charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -5.31%.
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.79M | $6.14M | |
| $173.83K | $130.79K | $209.27K |
Сравнение доходности по годам CBTO и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | -29.59% |
Correlation
The correlation between CBTO and BLOX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. BLOX — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение CBTO c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и BLOX
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -47.09% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -34.54% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -19.97% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 56.88% | -45.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 55.01% | -43.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 55.01% | -43.52% |
Сравнение комиссий CBTO и BLOX
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и BLOX
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BLOX в 49.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and BLOX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 49.77%, compared with 0.24% for CBTO.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Nicholas. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор