Сравнение CBTJ с OWNB
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -36.13% vs -43.95% for OWNB. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.82%, что значительно выше, чем у OWNB с доходностью -20.54%.
CBTJ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -8.45%
- С начала года
- -18.82%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.71%
OWNB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.40%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -20.54%
- 1 год
- -43.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.41K | $142.91K | $329.22K | |
| $50.83K | $45.55K | $153.28K |
Сравнение доходности по годам CBTJ и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.82% | -3.34% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -20.54% | -1.19% |
Correlation
The correlation between CBTJ and OWNB is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between CBTJ and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. OWNB — Ранг доходности на риск
CBTJ
OWNB
Сравнение CBTJ c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.74 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.11 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и OWNB
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -59.47% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -59.47% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.76% | -55.23% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -28.10% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 39.74% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и OWNB
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 3.66%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 15.01% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 43.59% | -30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 58.95% | -32.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 61.87% | -37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 61.87% | -37.26% |
Сравнение комиссий CBTJ и OWNB
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и OWNB
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности OWNB в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.10% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and OWNB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (15.01%) compared to CBTJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, CBTJ leads with -36.13% vs -43.95% for OWNB. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -36.13% return vs -43.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.10% for OWNB.
They also come from different issuers: Calamos and Bitwise. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.85% for OWNB.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор