Сравнение CBTJ с FDIG
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 31.51% for FDIG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 13.52%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 13.52% | 13.72% |
Correlation
The correlation between CBTJ and FDIG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CBTJ and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. FDIG — Ранг доходности на риск
CBTJ
FDIG
Сравнение CBTJ c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.68 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.28 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и FDIG
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -61.35% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -46.69% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -24.82% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -27.48% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 24.74% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и FDIG
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 16.04% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 36.85% | -18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 50.78% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 60.91% | -35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 60.91% | -35.56% |
Сравнение комиссий CBTJ и FDIG
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и FDIG
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FDIG в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.44% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and FDIG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (16.04%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs FDIG's -61.35%.
On 1-year performance, FDIG leads with 31.51% vs -33.55% for CBTJ. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 31.51% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.44% for FDIG.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор