Сравнение CBTJ с CAIQ
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CBTJ is actively managed, while CAIQ is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 13.05%.
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -2.94% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.05% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CAIQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CBTJ
CAIQ
Сравнение CBTJ c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 2.58 | -3.40 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CAIQ
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -9.06% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -0.44% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -1.71% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 13.98% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 13.98% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 13.98% | +11.64% |
Сравнение комиссий CBTJ и CAIQ
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CAIQ
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CAIQ в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.49% | 1.54% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CAIQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 1.76% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор