Сравнение CBTJ с CAGE
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CAGE is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAGE.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBTJ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -8.45%
- С начала года
- -18.82%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.71%
CAGE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.88M | $2.74M | |
| $52.41K | $142.91K | $329.22K |
Сравнение доходности по годам CBTJ и CAGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.08% |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 16.87% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CAGE is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CAGE — Ранг доходности на риск
CBTJ
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBTJ c CAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CAGE
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CAGE в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -6.67% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.76% | 0.00% | -40.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -1.98% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CAGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 22.31% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 22.31% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 22.31% | +2.30% |
Сравнение комиссий CBTJ и CAGE
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CAGE
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как CAGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CAGE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAGE.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for CAGE.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CAGE is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.74% for CAGE.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор