Сравнение CBTJ с BCOR
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.36% vs -17.33% for BCOR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -2.23%.
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -9.99% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BCOR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.77 |
The correlation between CBTJ and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BCOR — Ранг доходности на риск
CBTJ
BCOR
Сравнение CBTJ c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.40 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.75 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.42 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.04 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BCOR
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -42.99% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -42.99% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -30.84% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -18.11% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 23.12% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BCOR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.87%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 10.49% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 31.45% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 41.24% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 42.93% | -17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 42.93% | -17.29% |
Сравнение комиссий CBTJ и BCOR
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BCOR
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BCOR в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BCOR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to CBTJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.12% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -30.36% for CBTJ. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.74% for CBTJ.
They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.59% for BCOR.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор