Сравнение CBTJ с BCOR
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -36.13% vs -29.83% for BCOR. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -14.44%.
CBTJ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -8.45%
- С начала года
- -18.82%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.71%
BCOR
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- -6.03%
- С начала года
- -14.44%
- 1 год
- -29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.86K | $8.88K | $15.18K | |
| $52.41K | $142.91K | $329.22K |
Сравнение доходности по годам CBTJ и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.82% | -10.82% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -14.44% | 5.68% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BCOR is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CBTJ and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BCOR — Ранг доходности на риск
CBTJ
BCOR
Сравнение CBTJ c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.70 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.09 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BCOR
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -42.99% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -42.99% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.76% | -39.48% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -20.55% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 27.47% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BCOR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 3.66%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 12.50% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 33.87% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 42.87% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 43.39% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 43.39% | -18.78% |
Сравнение комиссий CBTJ и BCOR
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BCOR
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности BCOR в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.69% | 3.10% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BCOR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (12.50%) compared to CBTJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -29.83% vs -36.13% for CBTJ. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -29.83% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
BCOR has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.79% for CBTJ.
They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.59% for BCOR.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор