Сравнение CBTJ с BCOR
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs -33.97% for BCOR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -11.86%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -10.82% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BCOR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CBTJ and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BCOR — Ранг доходности на риск
CBTJ
BCOR
Сравнение CBTJ c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.79 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.31 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BCOR
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -42.99% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -42.99% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -37.66% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -19.70% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 26.06% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BCOR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 11.25% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 33.48% | -16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 42.11% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 43.27% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 43.27% | -18.29% |
Сравнение комиссий CBTJ и BCOR
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BCOR
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BCOR в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BCOR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -33.97% vs -37.61% for CBTJ. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -33.97% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.78% for CBTJ.
They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.59% for BCOR.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор