PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTJ с BCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с BCOR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs -28.50% for BCOR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и BCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -12.46%.

CBTJ

1 день
-1.33%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-20.11%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-33.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOR

1 день
-4.07%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-17.17%
1 год
-28.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и BCOR

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-20.11%-10.82%
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-12.46%5.68%

Correlation

The correlation between CBTJ and BCOR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between CBTJ and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с CBXJCBTJ с MNRSCBTJ с OBTCCBTJ с SOLTCBTJ с NODECBTJ с DECOCBTJ с QBF
Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с MNRSBCOR с QBFBCOR с NODEBCOR с GLNK

Доходность на риск

CBTJ vs. BCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c BCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTJBCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-0.68

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
-0.82

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.67

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.17

-0.15

CBTJ vs. BCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BCOR равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и BCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и BCOR

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJBCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-42.99%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.69%

-42.99%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-38.08%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-18.80%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.45%

24.44%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и BCOR

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJBCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

13.76%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

33.05%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

41.98%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

43.49%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

43.49%

-18.14%

Сравнение комиссий CBTJ и BCOR

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и BCOR

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BCOR в 3.60%

ПозицияTTM2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.60%3.10%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.81%1.45%

Часто задаваемые вопросы

CBTJ and BCOR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (13.76%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs BCOR's -42.99%.

On 1-year performance, BCOR leads with -28.50% vs -33.55% for CBTJ. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -28.50% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.

BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.81% for CBTJ.

They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.59% for BCOR.

BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор