Сравнение CBTJ с ACLO
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -36.13% vs 5.11% for ACLO. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 3.03%.
CBTJ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -8.45%
- С начала года
- -18.82%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.71%
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
| $52.41K | $142.91K | $329.22K |
Сравнение доходности по годам CBTJ и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.82% | -11.32% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 4.61% |
Correlation
The correlation between CBTJ and ACLO is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. ACLO — Ранг доходности на риск
CBTJ
ACLO
Сравнение CBTJ c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 3.38 | -2.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 19.15 | -20.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 162.03 | -163.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и ACLO
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -1.01% | -41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -0.27% | -42.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.76% | 0.00% | -40.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -0.04% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 0.03% | +28.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и ACLO
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.18% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 0.56% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 0.71% | +25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 1.04% | +23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 1.04% | +23.57% |
Сравнение комиссий CBTJ и ACLO
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и ACLO
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ACLO в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and ACLO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (3.66%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.11% vs -36.13% for CBTJ. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.11% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
ACLO has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.79% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Calamos and TCW. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор