Сравнение CBTAX с CRDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).
CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CBTAX и CRDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBTAX и CRDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | -0.26% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 0.71% |
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | -1.45% | 7.48% | 8.69% | 8.06% | -10.62% | 2.66% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.
CBTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
CRDOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBTAX и CRDOX
CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CRDOX в 0.29%.
Доходность на риск
CBTAX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск
CBTAX
CRDOX
Сравнение CBTAX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTAX | CRDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.04 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.80 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.81 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 8.08 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTAX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.04 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CBTAX и CRDOX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTAX и CRDOX
Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% |
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 6.34% | 5.18% | 6.96% | 6.86% | 5.82% | 2.73% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок CBTAX и CRDOX
Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и CRDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBTAX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -15.92% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -3.14% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -15.92% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.81% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -3.63% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.70% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTAX и CRDOX
Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.99%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBTAX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.44% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 2.19% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.28% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.11% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 4.04% | -0.86% |