PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTA с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTA с XBAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 14.57% for XBAP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности CBTA и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.

CBTA

1 день
-1.88%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-25.50%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.57%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTA и XBAP

2026 (YTD)2025
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		-25.50%11.82%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.58%18.27%

Correlation

The correlation between CBTA and XBAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CBTA:
CBTA с PMJNCBTA с RBILCBTA с STENCBTA с CBOJCBTA с KAPRCBTA с DMAXCBTA с TMAR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

CBTA vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTA
Ранг доходности на риск CBTA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTA: 22
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTA c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTAXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
4.06

-5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
7.30

-8.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

2.04

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

11.29

-12.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

64.34

-65.72

CBTA vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTA на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTA и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTA и XBAP

Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTAXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-14.57%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.87%

-1.30%

-37.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.79%

-0.69%

-37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-1.73%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.73%

0.23%

+21.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTA и XBAP

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTAXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

1.57%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

2.94%

+21.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

3.62%

+25.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

9.98%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

9.84%

+17.67%

Сравнение комиссий CBTA и XBAP

CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTA и XBAP

Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		1.20%0.89%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBTA and XBAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTA has higher volatility (6.69%) compared to XBAP (1.57%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs XBAP's -14.57%.

On 1-year performance, XBAP leads with 14.57% vs -30.02% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 14.57% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.

CBTA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTA и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор