Сравнение CBTA с PBFR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 12.83% for PBFR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 17.55% |
Correlation
The correlation between CBTA and PBFR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. PBFR — Ранг доходности на риск
CBTA
PBFR
Сравнение CBTA c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.66 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.57 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 24.09 | -25.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.99 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.54 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и PBFR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -8.50% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -2.82% | -33.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.16% | -36.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.63% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.53% | +19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и PBFR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.64% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 3.34% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 4.33% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 6.89% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 6.89% | +20.79% |
Сравнение комиссий CBTA и PBFR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и PBFR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and PBFR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs -28.38% for CBTA. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for PBFR.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор