Сравнение CBTA с ILS
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. CBTA is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.22% |
Correlation
The correlation between CBTA and ILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBTA
ILS
Сравнение CBTA c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.62 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 13.93 | -14.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 46.57 | -47.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.79 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.90 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и ILS
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -1.56% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -0.55% | -36.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | 0.00% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.25% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.17% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и ILS
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.88% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 1.69% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 2.77% | +26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 3.38% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 3.38% | +24.30% |
Сравнение комиссий CBTA и ILS
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и ILS
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -28.38% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 1.17% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор