Сравнение CBTA с ILS
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. CBTA is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CBTA and ILS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBTA
ILS
Сравнение CBTA c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 13.56 | -14.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 50.90 | -52.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и ILS
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -2.46% | -37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -0.55% | -39.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | -0.04% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -0.52% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 0.15% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и ILS
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 0.47% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 1.47% | +21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 2.49% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 3.70% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 3.70% | +23.45% |
Сравнение комиссий CBTA и ILS
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и ILS
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and ILS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -34.52% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.18% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор