Сравнение CBTA с ILS
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. CBTA is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | 11.82% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CBTA and ILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBTA
ILS
Сравнение CBTA c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 14.18 | -14.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 52.13 | -53.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и ILS
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -2.46% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -0.55% | -38.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | 0.00% | -37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -0.54% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 0.15% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и ILS
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 0.84% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 1.68% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 2.58% | +26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 3.77% | +23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 3.77% | +23.74% |
Сравнение комиссий CBTA и ILS
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и ILS
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and ILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.69%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -30.02% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 1.20% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор