Сравнение CBTA с CVRT
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CBTA is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, CBTA returned -33.22% vs 50.50% for CVRT. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 28.87%.
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -23.99%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.52%
CVRT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.36K | $35.38K | $32.18K | |
| $1.35M | $883.90K | $624.02K |
Сравнение доходности по годам CBTA и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.99% | 11.82% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 28.87% | 46.11% |
Correlation
The correlation between CBTA and CVRT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBTA
CVRT
Сравнение CBTA c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.22 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 11.95 | -13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CVRT
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -20.71% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -15.77% | -24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -9.63% | -26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -3.37% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 4.24% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) составляет 4.56%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что CBTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.98% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 19.82% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 24.12% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.59% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.59% | +6.12% |
Сравнение комиссий CBTA и CVRT
И CBTA, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CVRT
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CVRT в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.51% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CVRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.98%) compared to CBTA (4.56%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 50.50% vs -33.22% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBTA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 50.50% return vs -33.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CVRT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.18% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор