Сравнение CBTA с CVRT
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CBTA is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 43.26% for CVRT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 24.60%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -9.74%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 24.60% | 46.11% |
Correlation
The correlation between CBTA and CVRT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBTA
CVRT
Сравнение CBTA c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.44 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.46 | -14.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CVRT
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -20.71% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -12.63% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | -12.63% | -24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -3.20% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 3.22% | +20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) составляет 5.69%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что CBTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.52% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 19.20% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 23.38% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 20.41% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 20.41% | +6.74% |
Сравнение комиссий CBTA и CVRT
И CBTA, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CVRT
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CVRT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.59% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CVRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (6.52%) compared to CBTA (5.69%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 43.26% vs -34.52% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBTA has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 43.26% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CVRT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.18% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор