Сравнение CBTA с CPSD
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTA is passively managed, while CPSD is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 9.16% for CPSD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у CPSD с доходностью 2.55%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.55% | 10.02% |
Correlation
The correlation between CBTA and CPSD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CBTA
CPSD
Сравнение CBTA c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.72 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.19 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 30.66 | -32.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 3.26 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 2.03 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CPSD
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -3.45% | -33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -1.49% | -35.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | 0.00% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.47% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.30% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CPSD
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.37% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 1.58% | +23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 2.83% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 3.41% | +24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 3.41% | +24.27% |
Сравнение комиссий CBTA и CPSD
И CBTA, и CPSD имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CPSD
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CPSD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to CPSD (0.37%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs CPSD's -3.45%.
On 1-year performance, CPSD leads with 9.16% vs -28.38% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 9.16% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA and CPSD have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for CPSD.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор