Сравнение CBSE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
CBSE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CBSE и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSE и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 1.13% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.
CBSE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBSE и VYM
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
CBSE vs. VYM — Ранг доходности на риск
CBSE
VYM
Сравнение CBSE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.70 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.56 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.86 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CBSE и VYM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и VYM
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и VYM
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -56.98% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.32% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -15.84% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -4.91% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -7.25% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.57% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и VYM
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.60% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 7.96% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 15.14% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 13.97% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 16.33% | +7.36% |