PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBSE с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBSE и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%.


CBSE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.76%
С начала года
32.12%
6 месяцев
28.70%
1 год
51.01%
3 года*
31.73%
5 лет*
12.51%
10 лет*

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSE и VYM


2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF
32.12%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%5.11%

Correlation

The correlation between CBSE and VYM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.67

The correlation between CBSE and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clough Select Equity ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

CBSE vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBSEVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.99

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

15.01

-3.57

CBSE vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBSEVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CBSE и VYM

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и VYM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBSEVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-56.98%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-6.69%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-14.46%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-15.84%

-20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.48%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-7.19%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.78%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и VYM

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBSEVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.72%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

7.66%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

10.26%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

13.96%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

16.34%

+7.44%

Сравнение комиссий CBSE и VYM

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и VYM

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VYM в 2.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF
0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы


CBSE and VYM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.68%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, CBSE leads with 12.51% vs 11.47% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.51% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.26% for CBSE.

CBSE is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: Clough and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор