PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

CBSE и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.99%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.

CBSE

1 день
2.61%
1 месяц
-6.97%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-3.27%
1 год
33.74%
3 года*
19.48%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий CBSE и SPYV

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

CBSE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSESPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.83

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.25

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.15

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.45

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSESPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.83

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между CBSE и SPYV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и SPYV

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и SPYV

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-58.45%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.03%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-17.89%

-18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-4.55%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-8.77%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.54%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и SPYV

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

3.84%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

7.76%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.59%

15.54%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

14.44%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

16.96%

+6.74%