PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBSE с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CBSE и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF
1.13%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clough Select Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий CBSE и IUSV

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

CBSE vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBSEIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.27

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.07

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

4.98

+2.08

CBSE vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBSEIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между CBSE и IUSV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и IUSV

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF
0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и IUSV

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


CBSEIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-56.88%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.13%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-17.95%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-4.51%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-6.33%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.61%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и IUSV

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CBSEIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.86%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

7.79%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

15.67%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

14.60%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

17.08%

+6.61%