Сравнение CBSE с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
CBSE и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CBSE и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSE и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 1.13% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.
CBSE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBSE и IUSV
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
CBSE vs. IUSV — Ранг доходности на риск
CBSE
IUSV
Сравнение CBSE c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.84 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.27 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.07 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 4.98 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.84 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CBSE и IUSV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и IUSV
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и IUSV
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSE | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -56.88% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.13% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -17.95% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -4.51% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -6.33% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.61% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и IUSV
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSE | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.86% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 7.79% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 15.67% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 14.60% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 17.08% | +6.61% |