Сравнение CBSE с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
CBSE и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CBSE и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSE и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 1.13% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.
CBSE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBSE и ILCV
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
CBSE vs. ILCV — Ранг доходности на риск
CBSE
ILCV
Сравнение CBSE c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.60 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.42 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.69 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CBSE и ILCV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и ILCV
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и ILCV
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSE | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -58.63% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.82% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -18.58% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -4.51% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -9.39% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.50% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и ILCV
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSE | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.78% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 7.65% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 15.28% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 14.25% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 16.68% | +7.01% |