Сравнение CBSE с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
CBSE и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CBSE и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSE и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.99% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
CBSE
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBSE и CDC
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
CBSE vs. CDC — Ранг доходности на риск
CBSE
CDC
Сравнение CBSE c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.33 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.23 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.90 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.74 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CBSE и CDC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и CDC
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и CDC
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSE | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -21.37% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.27% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -21.37% | -14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -3.07% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -5.14% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.84% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и CDC
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSE | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 2.97% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 7.03% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 13.63% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 12.56% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 13.22% | +10.48% |