PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и JMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с RACBRDX с MOFIXCBRDX с KIOCBRDX с NAMFXCBRDX с WSINXCBRDX с CBLDX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий CBRDX и JMSIX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.03

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.57

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.47

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

13.07

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.76

+1.59

Корреляция

Корреляция между CBRDX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и JMSIX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и JMSIX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-18.40%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.64%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.28%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.60%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.43%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и JMSIX

CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX) имеют волатильность 0.77% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.77%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.67%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.59%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

3.69%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

3.85%

-1.78%