PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с IOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с IOFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и IOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и IOFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.44%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		-0.00%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%6.38%

Доходность по периодам

CBRDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.35%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOFIX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.61%
1 год
7.75%
3 года*
1.50%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с NAMFXCBRDX с RACBRDX с WSINXCBRDX с CBLDXCBRDX с ICMUX
Часто сравнивают с IOFIX:
IOFIX с VOOIOFIX с SPYIOFIX с SHYIOFIX с PGFIOFIX с BLVIOFIX с SGOVIOFIX с BIV

Сравнение комиссий CBRDX и IOFIX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IOFIX в 1.65%.

IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. IOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c IOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXIOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.55

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.39

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.08

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

6.71

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. IOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOFIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и IOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXIOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.20

+2.17

Корреляция

Корреляция между CBRDX и IOFIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и IOFIX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности IOFIX в 8.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.79%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		8.29%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и IOFIX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки IOFIX в -45.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и IOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXIOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-45.49%

+43.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-3.80%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-20.47%

+19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-11.62%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.18%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и IOFIX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXIOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.70%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

2.77%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

4.83%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

4.73%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

9.26%

-7.19%