PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с GSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с GSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Goldman Sachs Income Fund (GSCMX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и GSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Goldman Sachs Income Fund (GSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и GSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у GSCMX с доходностью -1.33%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Goldman Sachs Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX
Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с AXSIXGSCMX с ANGLXGSCMX с BWDTX

Сравнение комиссий CBRDX и GSCMX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSCMX в 0.72%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. GSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c GSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Goldman Sachs Income Fund (GSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXGSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.69

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.44

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.06

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

8.94

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. GSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSCMX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и GSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXGSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.69

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.61

+1.74

Корреляция

Корреляция между CBRDX и GSCMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и GSCMX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности GSCMX в 4.75%

TTM2025202420232022202120202019
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и GSCMX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки GSCMX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и GSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXGSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-20.12%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.93%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.17%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.91%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.67%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и GSCMX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXGSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.49%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.10%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

3.29%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

4.32%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

5.83%

-3.76%