Сравнение CBOY с CAIE
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
CBOY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.53% | -0.40% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 11.86% |
Correlation
The correlation between CBOY and CAIE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOY c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 2.34 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок CBOY и CAIE
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -7.73% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.07% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.05% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 11.91% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 11.91% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 11.91% | -8.60% |
Сравнение комиссий CBOY и CAIE
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и CAIE
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CAIE в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and CAIE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 1.38% for CBOY.
CBOY is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор