Сравнение CBOY с CPNS
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 2.98%.
CBOY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.49% | -0.42% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 2.98% | 3.24% |
Correlation
The correlation between CBOY and CPNS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CBOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPNS
Сравнение CBOY c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и CPNS
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, примерно равная максимальной просадке CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.99% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.25% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.36% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и CPNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 2.13% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.50% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.50% | -0.28% |
Сравнение комиссий CBOY и CPNS
И CBOY, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и CPNS
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как CPNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and CPNS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOY and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for CPNS.
CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор