Сравнение CBOY с CPNS
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, CBOY returned -1.41% vs 6.56% for CPNS. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.95%.
CBOY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.43%
CPNS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.04K | $65.33K | $37.25K | |
| $141.48K | $96.85K | $80.10K |
Сравнение доходности по годам CBOY и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.04% | -0.42% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.95% | 3.24% |
Correlation
The correlation between CBOY and CPNS is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CBOY
CPNS
Сравнение CBOY c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.65 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.01 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 26.77 | -27.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и CPNS
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, примерно равная максимальной просадке CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.99% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.31% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.34% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.25% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и CPNS
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что CBOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.56% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 1.74% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 2.16% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.42% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.42% | -0.21% |
Сравнение комиссий CBOY и CPNS
И CBOY, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и CPNS
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как CPNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and CPNS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOY has higher volatility (1.06%) compared to CPNS (0.56%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs CPNS's -3.99%.
On 1-year performance, CPNS leads with 6.56% vs -1.41% for CBOY. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 6.56% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOY and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for CPNS.
CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор