Сравнение CBOY с JULB
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBOY is passively managed, while JULB is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 8.29%.
CBOY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.25% | -2.27% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.29% | 2.44% |
Correlation
The correlation between CBOY and JULB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. JULB — Ранг доходности на риск
CBOY
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBOY c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и JULB
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -5.24% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.01% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.78% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 6.70% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.70% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.70% | -3.44% |
Сравнение комиссий CBOY и JULB
CBOY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и JULB
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and JULB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор