Сравнение CBOY с CANQ
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBOY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBOY is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CBOY returned -1.41% vs 10.72% for CANQ. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 5.37%.
CBOY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.43%
CANQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.33K | $67.45K | $119.50K | |
| $87.04K | $65.33K | $37.25K |
Сравнение доходности по годам CBOY и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.04% | -0.42% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 5.37% | 6.52% |
Correlation
The correlation between CBOY and CANQ is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBOY
CANQ
Сравнение CBOY c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.00 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.84 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и CANQ
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -12.79% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -10.77% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.43% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.99% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.78% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) составляет 1.06%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.67% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 8.96% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 11.73% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 12.80% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 12.80% | -9.59% |
Сравнение комиссий CBOY и CANQ
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и CANQ
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CANQ в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.49% | 5.02% | 4.19% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and CANQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.67%) compared to CBOY (1.06%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 10.72% vs -1.41% for CBOY. On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOY has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 10.72% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.37% for CBOY.
CBOY is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор