PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW с ELD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW с ELD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both exchange-traded funds - CEW is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, CEW returned 2.54%/yr vs 2.86%/yr for ELD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CEW и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции CEW уступали акциям ELD по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.86% соответственно.

CEW

1 день
-0.25%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.54%

ELD

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.72%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW и ELD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.70%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.74%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%

Correlation

The correlation between CEW and ELD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г.

0.75

The correlation between CEW and ELD shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с IFC.TOCEW с EMHYCEW с SCHDCEW с VWOBCEW с EMLC
Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMD

Доходность на риск

CEW vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEWELDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.27

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.90

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.51

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

5.31

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEWELDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.12

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CEW и ELD

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и ELD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEWELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-31.92%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-7.15%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-10.89%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-23.56%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-25.15%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.75%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-13.31%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.02%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и ELD

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) составляет 1.65%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEWELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.73%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

7.12%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

8.52%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

10.93%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

11.27%

-4.24%

Сравнение комиссий CEW и ELD

И CEW, и ELD имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и ELD

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ELD в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.41%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%0.00%0.00%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.82%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%

Часто задаваемые вопросы

CEW and ELD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELD has higher volatility (2.73%) compared to CEW (1.65%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs ELD's -31.92%.

On 10-year performance, ELD leads with 2.86% vs 2.54% for CEW. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, CEW has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ELD has performed better with a 2.86% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEW and ELD have the same expense ratio: 0.55% per year.

ELD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 2.41% for CEW.

CEW is categorized as Currency, while ELD is Emerging Markets Bonds.

CEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и ELD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор