Сравнение CBON с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
CBON и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.72% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и VCSH
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
CBON vs. VCSH — Ранг доходности на риск
CBON
VCSH
Сравнение CBON c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.17 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 3.18 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.58 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 14.56 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.02 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между CBON и VCSH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и VCSH
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и VCSH
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -12.86% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -1.40% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -9.48% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -12.86% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -0.97% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.34% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и VCSH
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CBON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.95% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.29% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.28% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 2.86% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 3.35% | +2.25% |