PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBON returned 2.93%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности CBON и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.70% соответственно.

CBON

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.88%
1 год
9.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.93%

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between CBON and VCSH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.18

The correlation between CBON and VCSH shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с BNDXCBON с CEWCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

CBON vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBONVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.45

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.85

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

3.29

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

13.55

+12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBON vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBONVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.02

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CBON и VCSH

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-12.86%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-1.40%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-1.40%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-9.48%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-12.86%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.32%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.97%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и VCSH

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что CBON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.57%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.38%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

1.88%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

2.88%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

3.35%

+2.23%

Сравнение комиссий CBON и VCSH

CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и VCSH

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

CBON and VCSH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBON has higher volatility (0.91%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs VCSH's -12.86%.

On 10-year performance, CBON leads with 2.93% vs 2.70% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CBON has performed better with a 2.93% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.

VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.52% for CBON.

CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while VCSH is Corporate Bonds. CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while VCSH tracks Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.04% for VCSH.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор