Сравнение CBOL с CPSM
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.94%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.17% | -2.04% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.94% | 1.11% |
Correlation
The correlation between CBOL and CPSM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение CBOL c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и CPSM
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, примерно равная максимальной просадке CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -5.19% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -0.39% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.20% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 1.65% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.05% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.05% | -1.22% |
Сравнение комиссий CBOL и CPSM
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и CPSM
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and CPSM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for CPSM.
Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор