Сравнение CBOL с CANQ
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 0.86% |
Correlation
The correlation between CBOL and CANQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBOL
CANQ
Сравнение CBOL c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 1.35 | -3.15 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и CANQ
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -12.79% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.37% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -2.95% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и CANQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 10.76% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 12.69% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 12.69% | -8.81% |
Сравнение комиссий CBOL и CANQ
CBOL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и CANQ
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CANQ в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and CANQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.83% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.90% for CANQ.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор