Сравнение CBOL с BITS
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE. CBOL is actively managed, while BITS is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -1.05%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.17% | -2.04% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -1.05% | -32.30% |
Correlation
The correlation between CBOL and BITS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. BITS — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITS
Сравнение CBOL c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и BITS
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -83.11% | +78.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -34.86% | +30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -42.63% | +39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и BITS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 53.22% | -49.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 60.86% | -57.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 60.86% | -57.03% |
Сравнение комиссий CBOL и BITS
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и BITS
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BITS в 23.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 23.04% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and BITS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
BITS has the higher dividend yield at 23.04%, compared with 1.83% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while BITS is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.65% for BITS.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор