Сравнение CBOL с BITI
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. CBOL is actively managed, while BITI is passively managed. Their -0.92 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBOL charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.29%.
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- -32.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.40M | $24.12M | $38.43M | |
| $24.12K | $29.76K | $17.49K |
Сравнение доходности по годам CBOL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.71% | -2.04% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.29% | 28.80% |
Correlation
The correlation between CBOL and BITI is -0.92, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. BITI — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение CBOL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и BITI
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -92.16% | +87.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -86.54% | +82.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -68.64% | +65.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 44.16% | -40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 51.96% | -48.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 51.96% | -48.33% |
Сравнение комиссий CBOL и BITI
CBOL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и BITI
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BITI в 22.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.14% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and BITI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 22.14%, compared with 1.82% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор