Сравнение CBOL с BITI
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). CBOL is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. CBOL charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- -34.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 24.06% | 25.13% |
Correlation
The correlation between CBOL and BITI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. BITI — Ранг доходности на риск
CBOL
BITI
Сравнение CBOL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | -0.72 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и BITI
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -92.16% | +87.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -86.46% | +81.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -67.95% | +64.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 43.52% | -39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 52.50% | -48.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 52.50% | -48.62% |
Сравнение комиссий CBOL и BITI
CBOL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и BITI
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BITI в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.52% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and BITI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 1.83% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор