Сравнение CBOJ с XBAP
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.69% vs 13.79% for XBAP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.53%.
CBOJ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -2.00% | -0.83% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.53% | 12.15% |
Correlation
The correlation between CBOJ and XBAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. XBAP — Ранг доходности на риск
CBOJ
XBAP
Сравнение CBOJ c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.98 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 10.69 | -11.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 59.68 | -60.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и XBAP
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -14.57% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -1.30% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -0.74% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -1.73% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.23% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и XBAP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.56% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.94% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 3.61% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 9.98% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 9.83% | -5.31% |
Сравнение комиссий CBOJ и XBAP
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и XBAP
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and XBAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBAP has higher volatility (1.56%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.29% vs XBAP's -14.57%.
On 1-year performance, XBAP leads with 13.79% vs -4.69% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 13.79% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор