Сравнение CBOJ с ISCMF
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs 26.15% for ISCMF. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам CBOJ и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.83% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 12.19% |
Correlation
The correlation between CBOJ and ISCMF is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CBOJ
ISCMF
Сравнение CBOJ c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.09 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.92 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.66 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и ISCMF
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -25.42% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -13.68% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -13.68% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -13.31% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 4.64% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и ISCMF
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.00% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 17.04% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 19.57% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 14.72% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 14.72% | -10.33% |
Сравнение комиссий CBOJ и ISCMF
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и ISCMF
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.69%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 26.15% vs -5.59% for CBOJ. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 26.15% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for ISCMF.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while ISCMF is Commodities. CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор