PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с WPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с WPM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 20.53%/yr for WPM.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и WPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBOE торгуется в USD, в то время как WPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у WPM.TO с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям WPM.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 20.53% соответственно.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

WPM.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.85%
1 год
29.77%
3 года*
38.71%
5 лет*
20.51%
10 лет*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и WPM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		-1.20%110.53%15.36%28.25%-6.96%3.25%42.44%53.50%-9.83%16.79%

Correlation

The correlation between CBOE and WPM.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.04

The correlation between CBOE and WPM.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

WPM.TO:

CA$73.85B

EPS

CBOE:

$11.77

WPM.TO:

$3.96

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

WPM.TO:

29.36

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

WPM.TO:

0.79

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

WPM.TO:

19.24

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

WPM.TO:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

WPM.TO:

$2.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

WPM.TO:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

WPM.TO:

$2.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с WPM.TO:
WPM.TO с FNV.TOWPM.TO с GLDMWPM.TO с AEMWPM.TO с CCO.TOWPM.TO с GOLDWPM.TO с AGI.TOWPM.TO с GLD

Доходность на риск

CBOE vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WPM.TO
Ранг доходности на риск WPM.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOEWPM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.66

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.08

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.86

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

2.45

+3.24

CBOE vs. WPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа WPM.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и WPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и WPM.TO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки WPM.TO в -86.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и WPM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOEWPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-86.62%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-34.97%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-34.97%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-42.43%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-48.37%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-29.80%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-31.38%

+19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

12.17%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и WPM.TO

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.70%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOEWPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

17.80%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

38.50%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

45.46%

-18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

34.10%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

35.73%

-10.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и WPM.TO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности WPM.TO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.57%1.05%1.25%1.40%1.05%1.08%1.24%1.75%1.54%1.06%1.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и WPM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.27B
886.69M
(CBOE) Общая выручка
(WPM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и WPM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.6%
77.5%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

WPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

WPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

WPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and WPM.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и WPM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор