PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с LUG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 31.55%/yr for LUG.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBOE торгуется в USD, в то время как LUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 31.55% соответственно.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

LUG.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-27.93%
6 месяцев
-25.81%
1 год
14.81%
3 года*
77.02%
5 лет*
48.80%
10 лет*
31.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-27.93%309.94%76.65%32.70%22.82%-4.62%34.40%74.11%1.61%-7.62%

Correlation

The correlation between CBOE and LUG.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.01

The correlation between CBOE and LUG.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

LUG.TO:

CA$18.65B

EPS

CBOE:

$11.77

LUG.TO:

$3.77

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

LUG.TO:

14.57

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

LUG.TO:

0.19

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

LUG.TO:

6.66

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

LUG.TO:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

LUG.TO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

LUG.TO:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

LUG.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

CBOE vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOELUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.27

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.73

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.38

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

1.03

+4.67

CBOE vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа LUG.TO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и LUG.TO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOELUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-95.13%

+51.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-39.12%

+14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-39.12%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-43.37%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-46.50%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-36.18%

+16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-71.98%

+60.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

14.44%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и LUG.TO

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.70%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 17.97%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOELUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

17.97%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

41.95%

-17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

56.02%

-28.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

46.84%

-23.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

43.77%

-18.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и LUG.TO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности LUG.TO в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.27B
567.38M
(CBOE) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.6%
74.2%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and LUG.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор