Сравнение CBOE с EFR.TO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 19.95%/yr for EFR.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и EFR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBOE торгуется в USD, в то время как EFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у EFR.TO с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям EFR.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 19.95% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
EFR.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -25.63%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 181.35%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам CBOE и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 3.67% | 181.88% | -28.28% | 16.13% | -18.42% | 78.98% | 123.03% | -33.16% | 57.96% | 9.69% |
Correlation
The correlation between CBOE and EFR.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between CBOE and EFR.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
EFR.TO:
CA$5.08B
CBOE:
$11.77
EFR.TO:
-$0.30
CBOE:
6.46
EFR.TO:
41.45
CBOE:
5.76
EFR.TO:
5.03
CBOE:
$4.79B
EFR.TO:
$84.86M
CBOE:
$2.50B
EFR.TO:
$25.23M
CBOE:
$1.87B
EFR.TO:
-$72.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
CBOE
EFR.TO
Сравнение CBOE c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.56 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.91 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и EFR.TO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и EFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -99.64% | +56.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -51.27% | +26.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -61.46% | +36.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -68.95% | +44.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -79.41% | +36.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -93.60% | +74.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -91.29% | +79.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 26.36% | -20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и EFR.TO
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.70%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.09%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 29.09% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 66.45% | -42.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 97.98% | -70.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 72.11% | -48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 71.27% | -45.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и EFR.TO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и EFR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и EFR.TO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and EFR.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и EFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор