PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с CLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с CLS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 43.71%/yr for CLS.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и CLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Celestica Inc. (CLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBOE торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 43.71% соответственно.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

CLS.TO

1 день
1.99%
1 месяц
5.68%
С начала года
32.76%
6 месяцев
28.56%
1 год
202.30%
3 года*
207.61%
5 лет*
116.14%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и CLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
CLS.TO
Celestica Inc.		32.69%220.69%215.14%160.52%1.78%37.36%-2.32%-6.08%-16.29%-11.14%

Correlation

The correlation between CBOE and CLS.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.08

The correlation between CBOE and CLS.TO shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

CLS.TO:

CA$63.66B

EPS

CBOE:

$11.77

CLS.TO:

$8.28

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

CLS.TO:

47.51

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

CLS.TO:

0.64

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

CLS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

CLS.TO:

21.70

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

CLS.TO:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

CLS.TO:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

CLS.TO:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN

Доходность на риск

CBOE vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOECLS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.83

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.83

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

6.89

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

17.06

-11.37

CBOE vs. CLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CLS.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и CLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и CLS.TO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CLS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOECLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-80.63%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-29.56%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-53.42%

+28.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-53.42%

+28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-80.63%

+37.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-16.56%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-26.16%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

11.91%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и CLS.TO

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.70%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOECLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

28.03%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

55.40%

-31.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

72.00%

-44.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

56.84%

-33.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

49.39%

-24.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и CLS.TO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и CLS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.27B
4.05B
(CBOE) Общая выручка
(CLS.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и CLS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
52.6%
10.8%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and CLS.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и CLS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор