Сравнение CBOA с TMAR
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - CBOA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 24.40% for TMAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 12.46%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 5.22% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.46% | 22.30% |
Correlation
The correlation between CBOA and TMAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBOA
TMAR
Сравнение CBOA c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.22 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 25.73 | -26.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и TMAR
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -9.93% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -4.69% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -2.74% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.72% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 0.95% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и TMAR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.37%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 6.23% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 9.98% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 10.91% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 12.32% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 12.32% | -7.19% |
Сравнение комиссий CBOA и TMAR
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и TMAR
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and TMAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (6.23%) compared to CBOA (1.37%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 24.40% vs -5.36% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 24.40% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBOA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for TMAR.
CBOA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.95% for TMAR.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор