Сравнение CBOA с TMAR
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - CBOA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 28.83% for TMAR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 25.55% |
Correlation
The correlation between CBOA and TMAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBOA
TMAR
Сравнение CBOA c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.77 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 7.95 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 38.42 | -39.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.06 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 2.25 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и TMAR
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -9.93% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -3.64% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.72% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.66% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.75% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и TMAR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 0.91%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 4.53% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 8.17% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 9.47% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 11.42% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 11.42% | -6.28% |
Сравнение комиссий CBOA и TMAR
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и TMAR
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and TMAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.53%) compared to CBOA (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs -4.79% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for TMAR.
CBOA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.95% for TMAR.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор