Сравнение CBOA с PBFR
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 12.83% for PBFR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 17.55% |
Correlation
The correlation between CBOA and PBFR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. PBFR — Ранг доходности на риск
CBOA
PBFR
Сравнение CBOA c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.66 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.57 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 24.09 | -25.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.99 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.54 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и PBFR
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -8.50% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -2.82% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.16% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.63% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.53% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и PBFR
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.64% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 3.34% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 4.33% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 6.89% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 6.89% | -1.75% |
Сравнение комиссий CBOA и PBFR
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и PBFR
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and PBFR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (0.91%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs -4.79% for CBOA. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for PBFR.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор