Сравнение CBOA с ILS
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. CBOA is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CBOA charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 5.22% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CBOA and ILS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBOA
ILS
Сравнение CBOA c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.69 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 14.18 | -14.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 52.13 | -53.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и ILS
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -2.46% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -0.55% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | 0.00% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.54% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 0.15% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и ILS
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.84% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 1.68% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 2.58% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.77% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.77% | +1.36% |
Сравнение комиссий CBOA и ILS
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и ILS
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.37%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -5.36% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 2.40% for CBOA.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор