Сравнение CBOA с CVRT
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CBOA is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 69.90% for CVRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 36.17%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 36.17%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 69.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 5.22% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 36.17% | 46.11% |
Correlation
The correlation between CBOA and CVRT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBOA
CVRT
Сравнение CBOA c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.52 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 8.17 | -8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 28.56 | -29.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CVRT
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -20.71% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.60% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -4.51% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.09% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.45% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.37%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 8.61% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 18.81% | -14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 22.67% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 20.28% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 20.28% | -15.15% |
Сравнение комиссий CBOA и CVRT
И CBOA, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CVRT
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CVRT в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.47% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CVRT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (8.61%) compared to CBOA (1.37%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 69.90% vs -5.36% for CBOA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 69.90% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.47% for CVRT.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор