Сравнение CBOA с CVRT
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CBOA is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 76.22% for CVRT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 40.89%
- 6 месяцев
- 41.79%
- 1 год
- 76.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 40.89% | 48.70% |
Correlation
The correlation between CBOA and CVRT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBOA
CVRT
Сравнение CBOA c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 8.91 | -9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 34.91 | -36.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.57 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.84 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CVRT
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -20.71% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -8.60% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -1.21% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.06% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.19% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 0.91%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 7.64% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 17.57% | -12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 21.47% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 19.96% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 19.96% | -14.82% |
Сравнение комиссий CBOA и CVRT
И CBOA, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CVRT
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности CVRT в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.43% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CVRT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.64%) compared to CBOA (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs -4.79% for CBOA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.43% for CVRT.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор