PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOA с CPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOA с CPST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBOA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPST tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 7.04% for CPST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBOA и CPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у CPST с доходностью 2.69%.

CBOA

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPST

1 день
-0.14%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOA и CPST

2026 (YTD)2025
CBOA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April		-6.53%5.22%
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		2.69%9.54%

Correlation

The correlation between CBOA and CPST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Часто сравнивают с CBOA:
CBOA с PMJLCBOA с OOSPCBOA с CANQCBOA с PQAPCBOA с SOFRCBOA с PMJNCBOA с TWOX
Часто сравнивают с CPST:
CPST с PMJACPST с PBQQCPST с CPSLCPST с CPNSCPST с CBOJCPST с ZAPRCPST с CAIQ

Доходность на риск

CBOA vs. CPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOA
Ранг доходности на риск CBOA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOA: 33
Ранг коэф-та Мартина
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOA c CPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOACPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.41

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
5.59

-6.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.76

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.98

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

26.85

-28.05

CBOA vs. CPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOA на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа CPST равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOA и CPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOA и CPST

Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOACPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-3.79%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-1.42%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-0.14%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.34%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

0.26%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOA и CPST

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOACPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.46%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

1.61%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

2.10%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

3.34%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

3.34%

+1.79%

Сравнение комиссий CBOA и CPST

И CBOA, и CPST имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOA и CPST

Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CBOA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April		2.40%2.24%
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBOA and CPST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOA has higher volatility (1.37%) compared to CPST (0.46%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs CPST's -3.79%.

On 1-year performance, CPST leads with 7.04% vs -5.36% for CBOA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPST has performed better with a 7.04% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBOA and CPST have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for CPST.

CBOA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep.

CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOA и CPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор