PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с MRNY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBLS is a Long-Short fund actively managed by Changebridge Capital LLC, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CBLS returned 21.18% vs 47.46% for MRNY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 51.59%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

MRNY

1 день
5.73%
1 месяц
4.23%
С начала года
51.59%
6 месяцев
62.21%
1 год
47.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и MRNY

2026 (YTD)202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%7.98%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		51.59%-35.72%-59.32%19.61%

Correlation

The correlation between CBLS and MRNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

CBLS vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.97

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.69

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.51

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

2.95

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.97

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.49

+1.13

Просадки

Сравнение просадок CBLS и MRNY

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-82.15%

+49.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-31.53%

+23.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-68.09%

+68.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-52.62%

+39.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

16.15%

-12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и MRNY

Текущая волатильность для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) составляет 7.07%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что CBLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

13.36%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

37.05%

-24.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

49.37%

-34.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

50.76%

-35.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

50.76%

-34.63%

Сравнение комиссий CBLS и MRNY

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и MRNY

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MRNY в 100.06%

ПозицияTTM202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and MRNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (13.36%) compared to CBLS (7.07%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 47.46% vs 21.18% for CBLS. On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CBLS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 47.46% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 0.72% for CBLS.

CBLS is categorized as Long-Short, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and YieldMax. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.99% for MRNY.

CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор