PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с KMLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CBLS returned 5.59%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 10.79%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%10.31%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between CBLS and KMLM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

CBLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.68

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.18

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

7.18

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMLM равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CBLS и KMLM

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-27.47%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.30%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-22.28%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-27.47%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.61%

+13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-12.74%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.91%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и KMLM

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.46%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.63%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.43%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.62%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

14.73%

+1.40%

Сравнение комиссий CBLS и KMLM

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и KMLM

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности KMLM в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and KMLM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.07%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, CBLS leads with 5.59% vs 4.33% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBLS has performed better with a 5.59% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and CICC. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.90% for KMLM.

CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор