Сравнение CBLS с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
CBLS и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CBLS и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBLS и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 5.06% | 5.87% | 28.74% | -2.67% | -11.64% | 2.85% | 10.31% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
CBLS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBLS и KMLM
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
CBLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск
CBLS
KMLM
Сравнение CBLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBLS | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 3.43 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CBLS и KMLM составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и KMLM
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.73% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Просадки
Сравнение просадок CBLS и KMLM
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -27.47% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -6.73% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -27.47% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -15.90% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -12.73% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.27% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и KMLM
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.03% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 7.26% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 9.85% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.58% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.67% | +1.22% |