Сравнение CBLS с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
CBLS и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CBLS и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBLS и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 5.06% | 5.87% | 28.74% | -2.67% | -11.64% | 2.85% | 14.15% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -4.71%.
CBLS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBLS и CSM
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
CBLS vs. CSM — Ранг доходности на риск
CBLS
CSM
Сравнение CBLS c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBLS | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.58 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.10 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBLS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CBLS и CSM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и CSM
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CSM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.73% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок CBLS и CSM
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBLS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -36.11% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -12.92% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -23.82% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.07% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -4.07% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.84% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и CSM
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBLS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.97% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 9.54% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 19.00% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.12% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 18.37% | -2.48% |