PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с CSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. CBLS is actively managed, while CSM is passively managed. Over the past 5 years, CBLS returned 5.59%/yr vs 13.38%/yr for CSM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью 8.62%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и CSM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%5.48%

Correlation

The correlation between CBLS and CSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.60

The correlation between CBLS and CSM shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CBLS и CSM

Секторы
CBLS
CSM

Технологии

32.3%
28.7%

Энергетика

10.0%
3.1%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Коммунальные услуги

7.5%
3.8%

Сырьевые материалы

7.5%
1.9%

Промышленность

3.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

0.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

-2.0%
7.7%

Недвижимость

-2.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

-3.8%
4.9%

Финансовые услуги

-6.8%
16.3%

Технологии

CBLS
32.3%
CSM
28.7%

Энергетика

CBLS
10.0%
CSM
3.1%

Здравоохранение

CBLS
9.2%
CSM
8.5%

Коммунальные услуги

CBLS
7.5%
CSM
3.8%

Сырьевые материалы

CBLS
7.5%
CSM
1.9%

Промышленность

CBLS
3.8%
CSM
9.0%

Потребительский циклический сектор

CBLS
0.4%
CSM
8.7%

Коммуникационные услуги

CBLS
-2.0%
CSM
7.7%

Недвижимость

CBLS
-2.4%
CSM
3.1%

Потребительский защитный сектор

CBLS
-3.8%
CSM
4.9%

Финансовые услуги

CBLS
-6.8%
CSM
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPC

Доходность на риск

CBLS vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.40

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.30

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.04

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

13.25

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.40

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CBLS и CSM

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-36.11%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.40%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-18.30%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-23.82%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-4.04%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.15%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и CSM

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.85%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

8.81%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.95%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.11%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.38%

-2.25%

Сравнение комиссий CBLS и CSM

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и CSM

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CSM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and CSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.07%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs CSM's -36.11%.

On 5-year performance, CSM leads with 13.38% vs 5.59% for CBLS. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSM has performed better with a 13.38% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and ProShares. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор