PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLS с CBOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLS и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLS и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		5.06%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.95%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 11.95%.

CBLS

1 день
0.66%
1 месяц
-4.90%
С начала года
5.06%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.34%
3 года*
12.06%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с QLENXCBLS с CTACBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

CBLS vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSCBOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.65

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.45

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

6.21

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSCBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.18

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.13

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между CBLS и CBOE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и CBOE

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CBOE в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.86%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%

Просадки

Сравнение просадок CBLS и CBOE

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и CBOE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLSCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-43.23%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.32%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-21.77%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.93%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-11.48%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.06%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и CBOE

Текущая волатильность для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) составляет 5.25%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CBLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLSCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.89%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

15.45%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

22.02%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

21.73%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

24.63%

-8.74%