PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.62%/yr vs 21.03%/yr for AVUV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.22%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.34%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.14%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.22%
6 месяцев
21.21%
1 год
46.05%
3 года*
21.03%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и AVUV

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.93%2.68%4.47%3.36%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.22%2.53%18.54%20.49%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and AVUV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

CBIL.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBIL.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.29
2.37

+6.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.67
3.37

+18.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.59

1.40

+4.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.18

5.33

+53.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

326.28

18.40

+307.88

CBIL.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.29, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и AVUV

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-45.21%

+45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-8.15%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-27.30%

+27.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-6.96%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.36%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и AVUV

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.06%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

4.95%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

12.19%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

18.34%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

23.47%

-23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

28.85%

-28.53%

Сравнение комиссий CBIL.TO и AVUV

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и AVUV

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and AVUV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор